Quantitative Strategien im Stresstest

Bei vielen Investoren sind Zeit, Geduld und finanzielle Ressourcen limitiert, so dass auch die Möglichkeiten bei der aktiven Aktienauswahl begrenzt sind. Quantitative Strategien können hier helfen. Wir hatten Anfang 2018 verschiedene quantitative Strategien vorgestellt, die in der Vergangenheit gute Ergebnisse geliefert hatten und die wir nun einer Überprüfung unterzogen haben.
Das abgelaufene Jahr war nicht einfach für Aktien und auch quantitative Strategien zeigten schwache Ergebnisse und haben teilweise enttäuscht. Für quantitative ausgerichtete Portfolios ist es schwierig, wenn längerfristig geltende Trends gebrochen werden, wie wir es 2018 gesehen haben. Es hat sich jedoch insgesamt das Ergebnis aus dem Vorjahr bestätigt, dass mit einfachen Screenings Outperformance möglich ist. Die Volatilität der einzelnen Strategien kann aber hoch sein.

Sehr gute Ergebnisse in der Vergangenheit und daraus abgleitet gute Chancen für die Zukunft sehen wir weiterhin bei den Screenings nach Unternehmen, die im Mix günstige Bewertungskennzahlen aufweisen. Auch Dividenden- und Momentum-Strategien sind aussichtsreich. Nur darauf zu hoffen, dass sich die Verlierer erholen oder eine Unterbewertung basierend auf einzelnen Bewertungskennzahlen abbaut, ist dagegen nicht erfolgsversprechend.

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